Nunca debes dudar entre sj y la palabra zj a la hora de escribir, dado que únicamente hay una manera posible para escribir este término de forma correcta, y es: sj. La palabra zj simplemente no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Algo a tener en cuenta es que la confusión con las palabras que llevan ‘x’ o ‘s’ suele venir de que, aun cuando teóricamente se tienen que pronunciarse diferenciándose, la mayor parte de hablantes de español pronuncia la letra ‘x’ como si fuesen /s/. A pesar de todo, esta forma de pronunciar únicamente está bien cuando la ‘x’ se encuentra al principio de la palabra o a final de sílaba, y en ningún caso en posición intervocálica, que es cuando se hace necesario evitar el sonido /s/ y se debe pronunciar como /k+s/ o /g+s/. En muchas ocasiones las dudas a la hora de escribir parten de una {mala pronunciación|pronunciación errónea, por lo cual escuchar atentamente la forma en que se pronuncian adecuadamente los vocablos nos puede ayudar a escribir de un modo más correcto y aprender cuándo es preciso escribir la letra ‘x’ y cuándo la letra ‘s’.
Hay algo que deberás tener siempre presente, y es que el error a la hora de escribir las letras ‘x’ o ‘s’ se debe a que, por más que en teoría deben pronunciarse de modo diferenciado, la mayor parte de hispanohablantes pronuncia las ‘x’ como si fuesen /s/. Pese a todo, pronunciar de este modo únicamente está aceptada por la RAE cuando la ‘x’ está al inicio del vocablo o a final de sílaba, y nunca jamás en posición intervocálica, que es cuando tenemos que evitar la pronunciación /s/ y se debe pronunciar como /k+s/ o /g+s/. Habitualmente las dudas en el momento de escribir derivan de una {mala pronunciación|pronunciación deficiente, por ese motivo, escuchar la forma en que se pronuncian adecuadamente los vocablos es algo que puede servir como apoyo para escribir mejor y recordar cuándo se tiene que escribir ‘x’ y cuándo ‘s’.
Nos gustaría asimismo, proponerte un ejercicio muy conveniente para recordar de un modo definitivo cómo escribir de forma correcta la palabra sj, y jamás vuelvas a dudar entre sí este vocablo se escribe con ‘x’ o con ‘s’. El truco radica en formar una frase sencilla con el vocablo sj, incorporando al final ‘con s’ o ‘con x’, dependiendo de si el modo correcto de escribir la palabra es con la letra ‘s’ o con ‘x’. Así siempre te acordarás, te lo garantizamos.